Sistema Estocástico Em Negociação

MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo Peça a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrão de estoque de preços. Mas qualquer coisa que um indicador certo possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento MACD bullish simultâneo, juntamente com um cruzamento estocástico bullish e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio. Emparelhar o estocástico e o MACD Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Este time funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de estoque com seu intervalo de preços durante um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis que divergem e convergem entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, consulte Como conhecer os osciladores: estocásticos e um iniciador no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes para o oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo, e o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado. E é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecompra. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso do preço. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente acelerar a vantagem dos comerciantes. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.) Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, a sobreposição de suas linhas médias móveis para o histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança a partir de uma média móvel de 12 dias do seu preço, um valor de indicador oscilante entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista. É útil notar que existem algumas maneiras bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.) Identificando e Integrando Crossovers Bullish Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD otimista e um cruzamento estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, otimista refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for maior que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência holística estocástica ocorre quando o valor K passa o D, confirmando uma provável mudança de preço. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você achará que na verdade não cruzou dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. O que ajuda um comerciante a evitar um whipsaw. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou ser mais seguro de que qualquer tendência de baixa verdadeiramente se reverte quando a pesca de fundo é válida para longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A desvantagem Com todas as vantagens que qualquer estratégia apresenta, sempre há uma desvantagem para a técnica. Como as ações geralmente demoram mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre menos freqüentemente, então você pode precisar de uma cesta maior de estoques para assistir. Truque do comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Read Ride The RSI Rollercoaster para obter mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial melhorada e mais efetiva. Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e do MACD juntos, consulte Estratégia Combinada de Força de Incapacidade das Forças. Estratégia de Negociação de Estocástico Sólido Configuração estocástica: 14 períodos, K 3 Bandas Bollinger: 20,2 SINAIS DE NEGOCIAÇÃO ESTOCÁSTICA SLOW Esta estratégia de negociação estocástica lenta não usa o Métodos típicos de crossover do indicador estocástico. Geralmente, os comerciantes usarão este oscilador para trocar os cruzamentos da linha K e da linha D. O sinal de compra ocorre quando a linha K cruza acima da linha D e vice-versa para um sinal de venda. Ou eles podem aguardar a ocorrência de divergências em relação ao preço quando o indicador estiver acima ou abaixo das 80-20 linhas e, em seguida, iniciar uma negociação. Outros usam um crossover de qualquer das linhas K ou D abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra. Cada um na sua. O método a seguir não usa a média do estocástico lento - apenas a linha K. Esta estratégia poderia ser classificada como um método de contra-tendência, já que antecipa um salto das Bandas de Bollinger e um retorno para a média móvel de 20 períodos. Embora, um toque das Bandas de Bollinger seja apenas metade do requisito para que este setuptrigger seja iniciado. A teoria aqui é que o preço se move em ondas entre as condições de sobrevenda e sobrecompra e o estocástico pode ser usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço retornará ao mínimo para um lucro. A sabedoria convencional diz, quando o estocástico lento é igual ou superior a 80, o estoque é considerado sobrecompra. Quando o preço é igual a 20 ou abaixo, o estoque é sobrevendido. Mas é realmente sobrecompra ou sobrevenda Apenas quando o estoque está em uma faixa de negociação. Tenha isso em mente ao analisar esta estratégia. Caso contrário, as 80 a 20 linhas não têm sentido. Se o estoque entrar em uma grande tendência de alta, o indicador continuará ficando acima de 80. Portanto, certifique-se de que você vai tentar qualquer estratégia de contra-tendência como essa, esteja ciente de que, ao negociar contra a tendência, o preço pode se mover ultra rápido no Direção oposta do seu comércio. Então, é melhor saber antecipadamente como você vai sair OK, então, como isso funciona: Compre a Configuração: A barra de preço atual tocou a Baixa de Bollinger inferior ou a linha Estocástica está abaixo de 20. Comprar Trigger: No CLOSE do Bar, o preço tocou a banda Bollinger inferior e a linha estocástica está abaixo de 20. Saída: quando o preço atingir os 20 sma. Configuração curta: a barra de preço atual tocou a banda Bollinger superior OU a linha estocástica está acima de 80. Disparador curto: No CLOSE da barra, o preço tocou a banda Bollinger superior e a linha estocástica está acima de 80. Sair: Quando o preço Atinge os 20 sma. Os 5 min. Gráfico da QQQQ abaixo, demonstra essa estratégia. Três tratos curtos e dois negócios longos são indicados neste dia específico. As linhas de vermelho vermelho indicam as barras que desencadeiam os negócios. Dependendo de onde um comerciante tenha parado, todos, exceto um desses negócios, teriam sido vencedores. Mas, note que, neste dia, o QQQQ apenas se mexe de um lado para o outro em uma faixa comercial. Este é o tipo de dia em que a estratégia de negociação estocástica lenta irá aumentar o dinheiro. O que acontecerá em um dia de tendências Você será interrompido continuamente durante todo o dia. Como o último longo comércio no gráfico abaixo, o preço atingirá a Banda de Bollinger, a linha estocástica será inferior a 20, provocando o comércio, mas o preço continuará a diminuir, novamente cruzando a linha estocástica abaixo de 20 e deixando você fora. Base de dados consiste em cerca de dois mil ações com volume médio diário acima de 200.000 ações por dia. Eu uso essa base de dados para testar porque é o mesmo que eu uso para negociação. Eu gosto de negociar ações com pelo menos 200.000 ações de volume médio, porque os estoques de baixo volume podem ter amplos spreads de bidask e podem ser difíceis de entrar ou sair de quando o estoque se está movendo. A base de dados de estoque de 2000 oferece muitas oportunidades de negociação, portanto, não há necessidade de lidar com as questões adicionais de ações de baixo volume. 2008 foi um ano difícil para ações e as condições de mercado podem afetar a maioria dos sistemas de negociação, então eu examinei todos os sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007. Os resultados são mostrados na tabela abaixo (Tabela 2: Negócios básicos em 2007) . Havia mais de vinte mil sinais de compra estocástica durante o ano civil de 2007, mas apenas metade deles ganhava negociações e o retorno anualizado de todos os negócios era negativo. Eu também olhei para os dezesseis mil sinais de compra estocástica que ocorreram durante 2006 e descobriu que cinquenta e um por cento deles estavam ganhando negócios. Um leve lucro anualizado foi realizado, mas foi menos do que o retorno para comprar e segurar o SPX. Tabela 2: Negociações básicas em 2007 Nos três anos de dados de teste para o indicador estocástico, os sinais de compra resultaram em rendimentos ruins, com a probabilidade de um comércio vencedor ser igual ou menor que um flip de moeda. Depois de analisar os resultados de dezenas de milhares de negociações ao longo de um período de três anos com um banco de dados de cerca de 1.500 ações diferentes, parece que usar o indicador estocástico como um sinal de tempo para a negociação de ações de curto prazo é questionável na melhor das hipóteses. O interessante é que muitos comerciantes fazem exatamente isso. Alguns têm um conjunto de estoques particulares que eles gostam e depois usam o indicador estocástico para entradas de tempo. Ouvi falar de comerciantes que deixaram de negociar depois de tentar isso, porque na opinião deles, lsquotrading não funciona. Há pessoas que fazem bem na negociação e geralmente analisaram cuidadosamente uma ferramenta ou sistema de negociação e têm uma boa compreensão da natureza estatística da negociação e sabem como usar diferentes ferramentas em diferentes ambientes de mercado e posicionam-se para lucrar se o mercado Ou a sua configuração de estoque faz a coisa normal em uma determinada situação. Arriscar dinheiro sem essa informação é apenas esperar que um sistema funcione. A esperança é uma parte importante da vida, mas não é uma ferramenta comercial. É melhor entender claramente como as coisas funcionam, em vez de simplesmente ficar entusiasmado após alguns bons exemplos e esperar que essa ferramenta sempre se comporte da mesma maneira. Negociar sem entender como uma ferramenta se realizou em diferentes condições de mercado e usando diferentes parâmetros é um convite ao desastre. Ao avaliar uma ferramenta ou sistema de negociação, quero testar cada parâmetro e suposição nele, não quero assumir nada, quero saber como cada parte da definição e as condições do mercado afetam os resultados. Essa é uma negociação baseada em dados. Eu quero negociar com base em dados, não em pressupostos. Nos testes estocásticos anteriores, usamos um tempo de espera de cinco dias. Precisamos ver se as variações em torno deste tempo de espera afetam fortemente os resultados da negociação. Testei os efeitos do período de retenção executando os testes usando períodos de espera de três, cinco e sete dias. Os resultados da variação do período de retenção durante cada um dos três anos testados estão resumidos na Tabela 3, abaixo. Tabela 3: Sistema básico - Períodos de retenção de 3, 5 ampères de 7 dias Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que, durante os três anos testados, a variação do tempo de espera do sistema de compra estocástica não tem efeito significativo nos resultados. Há uma série de sistemas de negociação que mostram resultados muito melhores do que simplesmente comprar um estoque quando o estocástico se move de abaixo de 20 para acima de 20. Muitos comerciantes usam essa técnica porque viram exemplos de vezes em que funciona. Claro, até um relógio parado está certo duas vezes por dia. É possível fazer alguns comércios e ter sorte ao bater vários vencedores seguidos usando esta técnica. Os testes realizados durante o ano de 2008 mostram uma série de negócios com mais de trinta por cento de lucro em apenas alguns dias, mas se o sistema fosse negociado regularmente, era bastante provável que os comerciantes usando a compra estocástica perderiam dinheiro durante 2008. Lembre-se que a negociação é uma Negócios estatísticos. Mesmo quando as chances são de apenas 50-50, haverá algumas pessoas que são grandes vencedoras. Imagine sessenta e quatro comerciantes em uma sala e todos estão usando a compra quando o estocástico se move acima de 20, segure por cinco dias e depois venda o sistema. Todos os sessenta e quatro comerciantes escolhem um dos muitos sinais estocásticos em um determinado dia e entram em posições. Uma semana depois, esperamos ver cerca de trinta e dois comerciantes com negociações vencedoras e o mesmo número com trocas perdidas. Se todos assumirem outro comércio, então, no final da segunda semana, esperamos que cerca de metade dos trinta e dois comerciantes escolhessem negociações vencedoras na primeira semana para ter negócios vencedores na segunda semana. Assim, depois de duas semanas cerca de dezesseis comerciantes têm dois vencedores consecutivos e todos os outros têm pelo menos um perdedor. Após a terceira semana, cerca de oito comerciantes teriam três vencedores consecutivos, com todos os outros com pelo menos um perdedor. Após a quarta semana, cerca de quatro comerciantes teriam quatro vencedores seguidos. Se entrevistarmos comerciantes sobre o sistema no final de quatro semanas, descobriremos que alguns viram cada comércio perder dinheiro, provavelmente eles sentem que é um sistema ruim. A maioria dos comerciantes viu resultados mistos, e eles podem estar dispostos a experimentá-lo por mais tempo. Os quatro comerciantes que viram todos os seus negócios se tornarem lucrativos são susceptíveis de falar muito do sistema e começar a fazer negócios maiores, para não mencionar contar a todos os amigos o que é um ótimo sistema. Se você vai negociar por um longo período de tempo, e fazer um grande número de negócios ao longo de alguns anos, é muito provável que os resultados estejam ao longo das linhas de nossa análise anterior de milhares de trades para o Sistema Estocástico em cada um dos Os três anos de testes cerca da metade serão vencedores e meio perdedores. No longo prazo, é provável que você apenas acerte a conta. Claro que haverá períodos em que você verá uma série de vencedores seguidos, assim como é possível ver quatro ou cinco cabeças seguidas quando virar uma moeda. Saber quais são as probabilidades de conquistar negociações em uma grande quantidade de negócios é importante para entender se é ou não valioso usar uma técnica de negociação. Existem técnicas de negociação que dão aos comerciantes uma vantagem, o sinal estocástico básico apenas não é um deles. Se você trocar um sistema que não tenha sido totalmente analisado, você está dirigindo com os olhos fechados. Você pode não bater imediatamente, mas eventualmente você irá. Uma das vantagens dos sistemas de negociação de back testing é que você pode experimentar diferentes modificações e filtros e ver como eles afetam resultados comerciais. Depois de escanear através de uma série de transações feitas pelo simples sistema de sinal de compra estocástica, notei que muitas ações apresentaram uma série de sinais de compra (o estocástico mudou de vinte e vinte abaixo) que estavam relativamente próximos e resultou na perda de negócios. Um exemplo desta característica é mostrado no gráfico abaixo, (Fig. 3: GOOG). Havia cinco sinais de compra estocástica relativamente próximos, marcados pelas setas para baixo no gráfico, e cada um resultaria em uma troca perdedora. Uma vez que houve uma série de gráficos com esses sinais de compra estocástica cuidadosamente agrupados que mostraram trocas perdidas, queria ver qual seria o efeito no simples sistema de compra estocástica se eu exigisse que o sistema só comercializasse sinais de compra estocástica (um movimento de baixo Vinte a mais de vinte) quando o estocástico tinha estado abaixo de vinte por pelo menos três semanas (quinze dias consecutivos). O próximo gráfico (Fig. 4: VMC, acima) mostra um exemplo de estoque onde o indicador estocástico foi inferior a vinte por pelo menos quinze dias e depois foi movido acima de vinte. O sinal de compra estocástica é marcado pela seta para baixo, e após o sinal de compra, o VMC faz uma rápida execução de nove pontos. O exemplo ilustra o tipo de sinal que estou procurando, mas para descobrir se melhora os resultados, precisamos examinar um grande número de negócios em vários períodos de tempo. Na próxima seção deste artigo, vamos definir claramente esse sistema de negociação estocástico modificado e analisar como os resultados dos testes se comparam ao sistema estocástico básico. O sistema estocástico modificado Houve uma série de exemplos observados dessa modificação ao sistema estocástico básico, melhorando os resultados, mas, mais uma vez, alguns exemplos não revelam nada. Se você estiver negociando com base em alguns exemplos de algo trabalhando e usar essa técnica em todas as condições do mercado, você tem uma chance muito boa de perder dinheiro. Em vez de negociar com base em alguns bons exemplos, precisamos examinar muitas negociações em diferentes períodos de mercado para determinar se uma ferramenta pode ser útil. As quatro regras para o sistema de compra estocástico modificado são: Considere apenas ações para as quais o indicador estocástico tenha estado abaixo de quinze para cada um dos últimos quinze dias. Apenas considere as ações para as quais a média móvel simples de 21 dias do volume é superior a 200.000. Compre no amanhã aberto se o estocástico estiver abaixo de 20 ontem e acima de 20 hoje. Aguarde cinco dias e depois venda na abertura no dia seguinte. Tabela 4: Tradições modificadas em 2008 Durante 2008, este sistema de compra estocástica modificado apresentou melhores resultados do que o sistema básico de compra estocástica que primeiro testamos. Conforme mostrado na Tabela 4 acima, a porcentagem de trocas perdidas caiu de cerca de 58 (usando a técnica estocástica básica) para pouco mais de cinquenta por cento. A perda anualizada da compra estocástica básica transformou-se em um ligeiro lucro anualizado. Esses números são uma melhoria significativa em relação ao sistema básico de compra estocástica. Comprar e segurar o SPX mostrou uma perda significativa durante 2008 e o sistema de compra estocástica modificado mostrou um ligeiro lucro anualizado.